PiS wykład 1-5.doc Prognozowanie i symulacje
Wykład 1
1. Podstawowe pojęcia.
Co jest przedmiotem prognozowania? Budowanie prognoz, np. prognoz gospodarczych, społecznych, politycznych, rozwoju całego świata, rozwoju gminy, lokalnej społeczności, rozwoju branży, firmy…
Co rozumiemy przez prognozę danego zjawiska? – wskazanie najbardziej prawdopodobnej drogi rozwoju tego zjawiska w oparciu o naszą wiedzę, dotychczasowy przebieg zjawiska, wiedzę o obecnym stanie zjawiska.
Prognoza to wypowiedź o przyszłości. Nie wiemy jaka będzie przyszłość. Prognoza jest efektem prognozowania.
Oszacowanie to wypowiedź o przeszłości lub teraźniejszości Dotyczy parametrów, których dokładnych wielkości nie znamy. Oszacowanie to wynik szacowania.
Wypowiedzi na temat przyszłości – przewidywanie przyszłości, możemy podzielić na:
(Cieślak, 1997, Prognozowanie gospodarcze)
Przyjmujemy, że prognozowanie:
- to działania racjonalne posługujące się metodami naukowymi,
- odnosi się do określonej, zazwyczaj niezbyt odległej przyszłości.
Prognoza:
- jest budowana z wykorzystaniem nauki,
- odnosi się do nieodległej przyszłości,
- jest empirycznie weryfikowalna,
- jest prawdziwa z dużym prawdopodobieństwem.
My będziemy zajmować się tylko prognozami ekonometrycznymi, budowanymi na podstawie modeli ekonometrycznych.
Termin prognoza bywa też używany w nieco innym znaczeniu – bez zakładania, że jest to wypowiedź o przyszłości, np. prognoza zawartości złoża przed przystąpieniem do eksploatacji. My powiedzielibyśmy szacowanie wielkości złoża.
Prognoza pogody na jutro mówi jakie, z dużym prawdopodobieństwem, będą warunki pogodowe następnego dnia. Prognoza pogody ma charakter bezwarunkowy.
Prognoza zjawisk ekonomicznych ma często charakter warunkowy. Jeśli będą spełnione pewne warunki, zrealizowane pewne działania, to nastąpi określone zjawisko ekonomiczne.
Funkcje prognozy:
- wspomagająca podjęcie decyzji mikro i makroekonomicznych (przygotowująca, preparacyjna);
- aktywizująca, wspomagająca podjęcie działań aktywizujących lub przeciwstawiających się;
- informacyjna, uprzedzenie, poinformowanie o mogących nastąpić zmianach, skutkach działań.
Konstruowanie prognozy jest wskazane gdy:
- horyzont czasowy jest krótki,
- zmiany prognozowanej wielkości są powolne,
- prognozowane wielkości mają głównie autonomiczny charakter, mało zależą od arbitralnych decyzji,
- jest duża inercja (bezwładność) prognozowanej zmiennej.
Główne zastosowanie w gospodarce to prognozowanie:
- wielkości, których nie da się zaplanować,
- wskaźników techniczno-ekonomicznych,
- finansowe,
- ścieżek rozwoju,
- efektów zamierzonych posunięć gospodarczych,
- stopnia realizacji przyjętych celów,
- odchyleń od wyznaczonych celów.
W literaturze wprowadza się też pojęcie predykcji (predykcji ekonometrycznej) i rozumie się predykcję jako ogół zasad i metod wnioskowania o przyszłości na podstawie rozważanego modelu ekonometrycznego. Prognoza w tym ujęciu to skonkretyzowany proces wnioskowania lub wynik tego wnioskowania.
2. Metody prognozowania
Schemat głównych metod prognostycznych (Zeliaś, 1997, Teoria prognozy)
3. Rodzaje prognoz - klasyfikacja
Kryterium podziału
Rodzaje prognoz
Horyzont czasowy
Długoterminowe – ponad 2 lata
Średnioterminowe – do 2 lat
Krótkoterminowe – 1 do 3 miesięcy
Bezpośrednia – do 1 miesiąca
Bieżąca – do kilku dni
Operacyjna – do planowania bieżącej działalności (najczęściej średnioterminowe)
Strategiczna – do podejmowania długofalowych decyzji (długoterminowe czasem średnioterminowe)
Charakter lub struktura
Proste – dotyczące jednej zmiennej ekonomicznej
– budowane bez udziału innych prognoz,
Złożone – dotyczące więcej niż jednej zmiennej ekonomicznej
– konstruowane na podstawie innych prognoz
Jakościowe – prognoza nie wyraża się liczbą lecz jakościowo
Ilościowe – wielkość prognozy wyraża się liczbą
– punktowe, przedziałowe,
– skalarne, wektorowe,
Jednorazowe, powtarzalne;
Kompleksowe – całościowo opisujące dane przyszłą sytuację złożonego zjawiska.
Sekwencyjne – opis dla kilku momentów lub okresów w przyszłości (sekwencji).
Samosprawdzające się, destrukcyjne.
Stopień szczegółowości
Ogólne (globalne) – opisujące zjawisko agregat,
Szczegółowe – opisujące pewien aspekt badanego zjawiska.
Zakres ujęcia
Całościowe (globalne), częściowe (odcinkowe).
Zasięg terenowy
Światowe, międzynarodowe, krajowe, regionalne.
Metoda opracowania
Minimalne, średnie, maksymalne.
Czyste (pierwotne) – ekstrapolacja obserwowanego trendu (krótkoterminowe), często tylko prognozy wstępne.
Weryfikowalne – zazwyczaj prognozy powtarzalne, weryfikowane na podstawie napływających danych.
Modelowe – zbudowane na podstawie pewnego modelu (ekonometrycznego).
Predykcje ilościowe
Prognozy nieobciążone – nie niosące systematycznego błędu, założenie co do wartości oczekiwanej prognozy.
Prognozy budowane metodą największego prawdopodobieństwa – związane z metodą estymacji współczynników modelu, wybieramy wielkości „najbardziej” prawdopodobne.
Minimalizujące oczekiwaną stratę – metoda niosąca wartościowanie ekonomiczne, funkcję straty. Prognoza uwzględnia prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska i stratę związaną z jego wystąpieniem.
Predykcje jakościowe
Predykcja punktów zwrotnych – przewidywanie wystąpienia momentów zmiany tendencji (np. ze wzrostowej na spadkową).
Predykcja przewyższeń – budowanie prognozy mówiącej, że w pewnym okresie zmienna prognozowana osiągnie wartości wyższe (lub niższe) od z góry ustalonych. Zazwyczaj tą wartością jest jakiś poziom istotny z ekonomicznego punktu widzenia.
Predykcja ciągów monotonicznych – prognoza czy utrzyma się tendencja spadkowa lub wzrostowa.
Cel lub funkcja
Prognozy badawcze – mają na celu zrozumienie i poznanie zjawiska.
ostrzegawcze – mające na celu zwrócenie uwagi na niekorzystne zjawiska,
normatywne – mające ustalić pewne obowiązujące normy, powinny być zrealizowane
aktywne – pobudzające do działania,
pasywne – zniechęcające do działania.
Wspomagająca ( przygotowująca, preparacyjna) – wspomagająca działalność, podejmowanie decyzji.
Aktywizująca
Informacyjna
(Zeliaś, 1997, Teoria prognozy)
Przykład 1
W marcu 2004 wykonano prognozę dotyczącą sytuacji finansowej Firmy w maju 2004. Prognozowano wielkość produkcji, stan zapasów, wielkość sprzedaży, ściągalność należności, przepływy finansowe uwzględniające zmiany kursów walut.
Określić wykonaną prognozę na podstawie podanych na wykładzie kryteriów (klasyfikacji).
Rozwiązanie
Jest to prognoza:
- krótkoterminowa – 2 miesiące,
- operacyjna – związana z bieżącą działalnością,
- złożona – sytuacja finansowa opisana przez więcej niż jedną zmienną,
- ilościowa – prognoza wyraża się wielkościami mierzalnymi, prognozy finansowe zazwyczaj są ilościowe,
- może być zarówno punktowa jak i przedziałowa,
- wektorowa – wynikiem prognozy jest komplet liczb, a więc może być traktowany jak wektor,
- jednorazowa – obliczona tylko raz w marcu 2004, nic nam nie wiadomo, żeby miała być robiona powtarzalnie,
- kompleksowa – dotyczy całości sytuacji Firmy,
- nie wiemy czy jest samospełniająca czy destrukcyjna,
- ogólna – dotyczy całej Firmy, a nie jakiegoś aspektu działania Firmy, byłaby szczegółowa gdyby dotyczyła jednej firmy będącej częścią większego zespołu firm,
- całościowa – dotyczy całej Firmy, byłaby częściowa gdyby dotyczyła jednej firmy z dużego zespołu firm,
- regionalna – Firma związana jest z regionem,
- nie wiemy jako była metoda opracowania
- ze względu na cel lub funkcję – jest badawcza, celem jest rozpoznanie prawdopodobnej sytuacji finansowej Firmy,
- ze względu na cel lub funkcję – może być ostrzegawcza, aktywna, pasywna.
4. Horyzont prognozy
Oznaczenia: Yt – zmienna opisująca badane zjawisko ekonomiczne,
t – zmienna czasowa
(t – oznacza moment lub okres, t = 1, 2, 3, …m),
yt – szereg czasowy realizacji zmiennej Yt w badanych momentach lub okresach,
Id – przedział czasowy w którym są zbierane dane statystyczne,
td – środek przedziału Id.
Horyzont prognozy to przedział postaci:
(tb , T]
gdzie: tb okres (chwila) bieżąca, T okres (chwila) końcowa
Wyprzedzenie czasowe prognozy h’ (w stosunku do bieżącego okresu), to długość horyzontu prognozy, czyli:
h’ = T – tb
Horyzont predykcji (dla bieżącego okresu) to przedział postaci:
(tb , tb...
niewmar