Prognozowanie i stymulacje – lab.                                                                                                  23.11.2003

WYKŁAD 3

Dr hab. profesor WSEI

Bartłomiej Beliczyński

http://acn.waw.op/barbel

WYGŁADZANIE  WYKŁADNICZE

                                                               yt* = ayt-1 + (1 – a) y*t-1                            równanie rekursywne

                                                                                                                                            rekurencja

yt* - prognoza

a – parametr

yt-1 – wartość zmiennej Y w chwili t-1

Model powinien być modelem stabilnym

A Î (0,2) → warunek stabilności

ŚREDNIA  WAŻONA

yt* = w1yt-1 + w2yt-2+ w3yt-3 + . . . + wnyt-n

RÓWNANIE   NA   SUMĘ   WAG

  n

S w1=1

i=1

Nie ma rekurencji

ŚREDNIA  WAŻONA

yt* = 0,3yt-1 + 0,7yt-2

                       realizacja wartości                                                                                           dodajemy do

                             w chwili  t                                                                                                       siebie kolumny 1 i 2

Prognoza w chwili t= 0,3 ×yt-1 + 0,7 ×yt-2

1

MODELE   TENDENCJI   ROZWOJOWEJ

Czy ma tendencje malejące czy rosnące ?

Jak szybko wzrasta ?

Zadajemy pytanie o model liniowy. Zakładamy, że ma stały przyrost. Trend liniowy.

                                                                                                                y= a0+a1+ a12× t...