Prognoz.ekon2007.doc

Prognozowanie procesów ekonomicznych

Nazwa przedmiotu

Ekonomia

Kod przedmiotu

Semestr

Obligatoryjny

Status w programie studiów

45

Liczba godzin zajęć

15

Wykłady

30

Ćwiczenia

3,5

Liczba punktów ECTS

Dr hab. S. Stańko prof. Nadzw.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków  Gospodarczych 

Jednostka organizacyjna

polski

Język wykładowy

Cele i zadania przedmiotu:

Zapoznanie z: metodami i technikami  opracowywania prognoz prostych, wariantowych opartych na jedno- i wielorównaniowych modelach ekonometrycznych , standardami budowy modeli i prognoz , wykorzystaniem w prognozowaniu różnych modeli szeregów czasowych  (stacjonarnych i niestacjonarnych), przyczynowo-skutkowych, prognozowaniem zjawisk jakościowych, wykorzystaniem w prognozowaniu metod analogowych, heurystycznych i innych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje

Konstruowanie oraz ocena liniowych i nieliniowych  jedno i wielorównaniowych modeli ekonometrycznych wykorzystywanych do prognozowania lub symulowania prawidłowości ekonomicznych z zastosowaniem standardowego oprogramowania, budową i wykorzystaniem w prognozowaniu metod analogowych, heurystycznych.

Opis przedmiotu:

a. tematyka wykładów

1.        Wiadomości wstępne ( podstawowe pojęcia, rodzaje prognoz, okres prognozy, rola i funkcje prognoz, proces prognozowania, przegląd metod prognozowania ).  Założenia i zasady prognozowania. Mierniki jakości  prognoz . Źródła danych.

2.        Istota prognozowania przez ekstrapolację. Budowa prognoz   punktowych i przedziałowych na podstawie różnych modeli analitycznych.  Prognozowanie na podstawie trendu i wahań sezonowych.

3.        Modele adaptacyjne w prognozowaniu.  Proste metody adaptacyjne. Wygładzanie wykładnicze (modele:  Browna,  Holta,  Wintersa).  Model trendu pełzającego z  wagami harmonicznymi.

4.        Dekompozycja elementów składowych szeregu czasowego. Budowa prognoz na podstawie szeregu czasowego z tendencją, wahaniami sezonowymi i cyklicznymi

5.        Prognozowanie na podstawie modeli autoregresyjnych.  Modele ARMA i ARiMA.

6.        Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego  modelu przyczynowo-opisowego. Analityczna postać modelu . Model statyczny i dynamiczny. Prognozowanie na podstawie modelu liniowego i modeli nieliniowych.

7.        Zastosowanie wielorównaniowych  modeli ekonometrycznych w prognozowaniu.

8.        Możliwości symulacji zjawisk. Techniki symulacji. Warianty rozwiązań (statyczny, dynamiczny)  i miary ich dokładności.

9.        Prognozowanie poprzez analogie (rodzaje, kryteria podobieństwa, zmienne wiodące i naśladujące), prognoza cząstkowa i globalna.

10.     Metody heurystyczne w prognozowaniu.  Kryteria wyboru ekspertów. Burza mózgów. Metoda delficka. Ocena zgodności ekspertów. Inne metody heurystyczne.

11.     Scenariusze. Definicja, konstruowanie. Scenariusze globalne.

12.     Prognozy ostrzegawcze. Pojęcie i klasyfikacja. Metody wyznaczania.

13.     Prognozowanie zjawisk jakościowych. Wykorzystanie w prognozowaniu modeli probitowych, logitowych,  dyskryminacyjnych.

14.     Metody długookresowego prognozowania gospodarczego

b. tematyka ćwiczeń

1.        Dobór metod prognozowania w zależności od struktury  szeregów czasowych.

2.        Prognozowanie zjawisk gospodarczych o „stałym „ poziomie (metoda naiwna, średnich ruchomych, Browna rzędu I). Błędy prognoz wygasłych.

3.        Prognozowanie na podstawie klasycznych funkcji trendu. Wybór funkcji, szacowanie i ocena parametrów. Budowa prognoz punktowych i przedziałowych. Standardy wykorzystania ekstrapolacji.

4.        Prognozowanie zjawisk z trendem na podstawie modeli  adaptacyjnych. Modele wyrównywania wykładniczego Browna rzędu II, Holta, trendu pełzającego z wagami harmonicznymi.

5.        Prognozowanie zjawisk z wahaniami sezonowymi. Metoda wskaźników sezonowości, model  wyrównania wykładniczego Wintersa, model trendów jednoimiennych okresów.

6.        Budowa prognoz na podstawie szeregów czasowych, w których występują: tendencja, wahania sezonowe , wahania cykliczne i przypadkowe.

7.        Budowa prognozy na podstawie modeli autoregresyjnych, Modele ARMA i ARIMA

8.        Prognozowanie na podstawie modelu przyczynowo-opisowego. Dobór zmiennych, estymacja weryfikacja, metody ustalanie wartości zmiennych objaśniających  na okres prognozowany.  Wykorzystanie  modelu do budowy prognoz wariantowych.

9.        Budowa prognoz na podstawie metod analogowych.

10.     Budowa prognoz  metodami nieekonometrycznymi. Zastosowanie w prognozowaniu metody delfickiej (dobór ekspertów, budowa kwestionariusza, ustalanie zgodności opinii).

Metoda nauczania:

Praca studentów w sali komputerowej. 1 student – 1 PC. 30 godz. praktycznej nauki

Sposób zaliczenia: Egzamin końcowy – pisemny

Pomoce  naukowe i literatura obowiązkowa

Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania . Red. M. Cieślak, PWN, W-wa 2005.

Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat. PWN, W-wa 2003.

Prognozowanie w rolnictwie. S. Stańko. Wydawnictwa SGGW, W-wa 1999.

Literatura uzupełniająca

Metody prognozowania. Zbiór zadań. Red. B. Radzikowska. AE Wrocław 2001.

Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., . AE Poznań 2004.

Prognozowanie  gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady. Red. E. Nowak. Placet  1998.